PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с AGMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, SILJ returned 111.95% vs 112.77% for AGMI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.60%.

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%

AGMI

1 день
-4.74%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.60%
6 месяцев
20.09%
1 год
112.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и AGMI

2026 (YTD)20252024
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%-3.54%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.60%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between SILJ and AGMI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.96

The correlation between SILJ and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SILJ и AGMI

Секторы
SILJ
AGMI

Сырьевые материалы

99.8%
100.0%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
AGMI
100.0%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
AGMI

-

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
AGMI

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
AGMI

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

AGMI

-

Энергетика

SILJ

-

AGMI

-

Здравоохранение

SILJ

-

AGMI

-

Промышленность

SILJ

-

AGMI

-

Недвижимость

SILJ

-

AGMI

-

Технологии

SILJ

-

AGMI
0.0%

Коммунальные услуги

SILJ

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

SILJ vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.32

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.52

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.41

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

9.21

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGMI равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.56

-1.48

Просадки

Сравнение просадок SILJ и AGMI

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-33.26%

-45.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-33.26%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-22.35%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.43%

-9.14%

-32.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

12.29%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и AGMI

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

17.62%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.24%

40.98%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.90%

48.95%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

44.04%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

44.04%

+2.20%

Сравнение комиссий SILJ и AGMI

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и AGMI

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AGMI в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.12%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SILJ and AGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to AGMI (17.62%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 112.77% vs 111.95% for SILJ. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 17.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 112.77% return vs 111.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

AGMI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.88% for SILJ.

SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Amplify and Themes. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор