Сравнение GGP.L с XPPE.DE
GGP.L (Greatland Gold plc) is a stock, while XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged). Over the past 5 years, GGP.L returned 11.99%/yr vs 4.07%/yr for XPPE.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGP.L и XPPE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGP.L торгуется в GBp, в то время как XPPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPPE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGP.L показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у XPPE.DE с доходностью -31.43%.
GGP.L
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 84.70%
- 3 года*
- 61.76%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 59.55%
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.67%
- С начала года
- -31.43%
- 6 месяцев
- -31.43%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGP.L и XPPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGP.L Greatland Gold plc | 16.92% | 309.83% | -35.50% | 23.25% | -50.00% | -56.64% | 327.58% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -31.43% | 145.30% | -14.92% | -10.78% | 11.30% | -17.78% | 26.98% |
Correlation
The correlation between GGP.L and XPPE.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.21 |
Over the past year, GGP.L and XPPE.DE have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGP.L vs. XPPE.DE — Ранг доходности на риск
GGP.L
XPPE.DE
Сравнение GGP.L c XPPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greatland Gold plc (GGP.L) и Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGP.L | XPPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.31 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 0.68 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGP.L и XPPE.DE
Максимальная просадка GGP.L за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки XPPE.DE в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGP.L и XPPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGP.L | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -45.89% | -52.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.07% | -45.89% | +13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.65% | -45.89% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.50% | -45.89% | -30.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -45.89% | +22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.59% | -24.95% | -40.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 20.81% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGP.L и XPPE.DE
Greatland Gold plc (GGP.L) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что GGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGP.L | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 11.45% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 40.39% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 47.14% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.16% | 31.96% | +33.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.86% | 32.39% | +58.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGP.L и XPPE.DE
Ни GGP.L, ни XPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGP.L and XPPE.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GGP.L и XPPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор