PortfoliosLab logo
Сравнение SILJ с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SILJ и SLV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SILJ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-9.30%
SILJ
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SILJ:

0.44

SLV:

0.65

Коэф-т Сортино

SILJ:

0.92

SLV:

1.09

Коэф-т Омега

SILJ:

1.11

SLV:

1.14

Коэф-т Кальмара

SILJ:

0.42

SLV:

0.41

Коэф-т Мартина

SILJ:

1.25

SLV:

2.30

Индекс Язвы

SILJ:

15.34%

SLV:

8.82%

Дневная вол-ть

SILJ:

43.18%

SLV:

31.00%

Макс. просадка

SILJ:

-79.05%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

SILJ:

-32.09%

SLV:

-36.42%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 14.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SILJ имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции SLV немного отстают с 6.61%.


SILJ

С начала года

23.87%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.16%

1 год

16.22%

5 лет

8.28%

10 лет

6.66%

SLV

С начала года

14.13%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-1.89%

1 год

19.91%

5 лет

16.20%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SILJ и SLV

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


График комиссии SILJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SILJ: 0.69%
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILJ и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SILJ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SILJ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SILJ: 0.44
SLV: 0.65
Коэффициент Сортино SILJ, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SILJ: 0.92
SLV: 1.09
Коэффициент Омега SILJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SILJ: 1.11
SLV: 1.14
Коэффициент Кальмара SILJ, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SILJ: 0.42
SLV: 0.74
Коэффициент Мартина SILJ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SILJ: 1.25
SLV: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.65
SILJ
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и SLV

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
5.86%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и SLV

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.05%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.09%
-9.30%
SILJ
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и SLV

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
11.74%
SILJ
SLV