Сравнение AGMI с SBT.TO
AGMI (Themes Silver Miners ETF) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both Silver funds - AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index while SBT.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 51.35% for SBT.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGMI торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью -21.60%.
AGMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 77.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBT.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -24.94%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам AGMI и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -5.19% | 176.11% | -0.74% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -21.60% | 148.41% | 2.46% |
Correlation
The correlation between AGMI and SBT.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.59 |
The correlation between AGMI and SBT.TO shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
AGMI
SBT.TO
Сравнение AGMI c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.94 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 2.13 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и SBT.TO
Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки SBT.TO в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -54.64% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.40% | -54.64% | +20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -52.60% | +21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -18.57% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 24.14% | -9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и SBT.TO
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 17.05% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 59.85% | -15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 61.81% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 39.19% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 68.11% | -23.13% |
Сравнение комиссий AGMI и SBT.TO
AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и SBT.TO
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and SBT.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SBT.TO.
AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while SBT.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Themes and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор