PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STTK с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STTK с COPJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STTK (Shattuck Labs, Inc.) is a stock, while COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past 3 years, STTK returned 18.56%/yr vs 46.22%/yr for COPJ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STTK и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shattuck Labs, Inc. (STTK) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STTK показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 15.47%.

STTK

1 день
1.05%
1 месяц
-26.61%
С начала года
31.51%
6 месяцев
61.62%
1 год
313.79%
3 года*
18.56%
5 лет*
-30.21%
10 лет*
—

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STTK и COPJ

2026 (YTD)202520242023
STTK
Shattuck Labs, Inc.		31.51%201.65%-83.03%63.53%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between STTK and COPJ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shattuck Labs, Inc.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с STTK:
STTK с BDTXSTTK с QBTSSTTK с EQSTTK с AGMISTTK с FMV.DESTTK с HLSTTK с ION
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SCCOCOPJ с SLVP

Доходность на риск

STTK vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STTK
Ранг доходности на риск STTK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STTK c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shattuck Labs, Inc. (STTK) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STTKCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.89

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.10

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.96

3.78

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.94

11.02

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STTK vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STTK на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STTK и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STTKCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.10

-1.29

Просадки

Сравнение просадок STTK и COPJ

Максимальная просадка STTK за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTK и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STTKCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-32.28%

-66.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.72%

-32.28%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.45%

-32.28%

-61.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.67%

-11.73%

-79.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.06%

-11.86%

-71.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

11.05%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности STTK и COPJ

Shattuck Labs, Inc. (STTK) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что STTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STTKCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.91%

15.38%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.47%

35.19%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.56%

42.15%

+58.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.33%

34.76%

+82.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.24%

34.76%

+79.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STTK и COPJ

STTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%
STTK
Shattuck Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STTK and COPJ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STTK has higher volatility (22.91%) compared to COPJ (15.38%). In terms of maximum drawdown, STTK dropped -98.73% vs COPJ's -32.28%.

STTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STTK и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор