PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с FRES.L

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while FRES.L (Fresnillo plc) is a stock. Over the past 3 years, ION returned 13.08%/yr vs 72.83%/yr for FRES.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ION и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ION торгуется в USD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -17.27%.

ION

1 день
1.88%
1 месяц
-15.33%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.36%
1 год
78.17%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRES.L

1 день
-1.52%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-17.27%
6 месяцев
-19.22%
1 год
89.41%
3 года*
72.83%
5 лет*
30.92%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и FRES.L

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		-1.19%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%
FRES.L
Fresnillo plc		-17.27%511.09%4.36%-29.44%0.72%

Correlation

The correlation between ION and FRES.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.48

The correlation between ION and FRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Fresnillo plc

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с BATTION с UFOION с NVDGION с TSLA
Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO

Доходность на риск

ION vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONFRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.54

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.13

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.28

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

5.31

+3.84

ION vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRES.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ION и FRES.L

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -86.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и FRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-86.88%

+34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-38.99%

+12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-38.99%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.47%

-38.99%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-48.28%

+24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

16.77%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и FRES.L

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 13.79%, в то время как у Fresnillo plc (FRES.L) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

17.06%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.01%

45.57%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.57%

57.89%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

45.68%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

45.39%

-13.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и FRES.L

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FRES.L в 3.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRES.L
Fresnillo plc		3.47%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.50%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ION and FRES.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и FRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор