Сравнение XRH0.L с AGMI
XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, XRH0.L returned 73.21% vs 84.16% for AGMI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XRH0.L charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности XRH0.L и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRH0.L показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -3.23%.
XRH0.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 73.21%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- 29.93%
AGMI
- 1 день
- -10.35%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 84.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRH0.L и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -15.28% | 205.23% | -26.96% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -3.23% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between XRH0.L and AGMI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRH0.L vs. AGMI — Ранг доходности на риск
XRH0.L
AGMI
Сравнение XRH0.L c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRH0.L | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.54 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.75 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRH0.L | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.69 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.35 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок XRH0.L и AGMI
Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRH0.L | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -33.26% | -52.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.33% | -33.26% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -30.16% | -31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -9.21% | -42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 12.51% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRH0.L и AGMI
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) составляет 12.10%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRH0.L | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 18.88% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.72% | 42.43% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.00% | 50.09% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.08% | 44.56% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.25% | 44.56% | +19.69% |
Сравнение комиссий XRH0.L и AGMI
XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRH0.L и AGMI
XRH0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.58% | 4.43% | 1.81% |
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRH0.L and AGMI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.
XRH0.L is categorized as Metals, while AGMI is Silver. XRH0.L tracks Rhodium, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Themes. Their fees differ too: 0.95% for XRH0.L and 0.35% for AGMI.
Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор