Сравнение HL с SVR-C.TO
HL (Hecla Mining Company) is a stock, while SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, HL returned 11.45%/yr vs 11.49%/yr for SVR-C.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HL торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у SVR-C.TO с доходностью -17.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HL имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции SVR-C.TO немного впереди с 11.49%.
HL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -20.80%
- 1 год
- 157.90%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 11.45%
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- 63.83%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам HL и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -19.56% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -17.45% | 144.05% | 20.41% | -0.28% | 3.15% | -12.98% | 47.38% | 13.97% | -9.93% | 4.80% |
Correlation
The correlation between HL and SVR-C.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.42 |
Over the past year, HL and SVR-C.TO have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
HL
SVR-C.TO
Сравнение HL c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.26 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 2.76 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и SVR-C.TO
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -67.24% | -30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -51.08% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -51.08% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -51.08% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -51.08% | -31.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.47% | -49.32% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.91% | -40.00% | -29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.84% | 23.18% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и SVR-C.TO
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 15.47% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.58% | 56.85% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.45% | 59.24% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 36.71% | +22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.83% | 32.53% | +30.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и SVR-C.TO
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HL and SVR-C.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HL и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор