Сравнение XPPE.DE с SBT.TO
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both exchange-traded funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 4.05%/yr vs 13.11%/yr for SBT.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у SBT.TO с доходностью -19.26%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
SBT.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -23.30%
- С начала года
- -19.26%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- 56.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 26.49% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -19.26% | 118.93% | 16.51% | -1.49% | 1.85% | -6.64% | 39.95% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and SBT.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.31 |
Over the past year, XPPE.DE and SBT.TO have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
SBT.TO
Сравнение XPPE.DE c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.09 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 2.46 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и SBT.TO
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки SBT.TO в -52.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -52.19% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -52.19% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | -52.19% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -52.19% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -50.25% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -17.34% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 23.00% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и SBT.TO
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.45%, в то время как у Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 16.02% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 57.92% | -17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 60.00% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 37.95% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 67.58% | -35.15% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и SBT.TO
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и SBT.TO
Ни XPPE.DE, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and SBT.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
XPPE.DE is categorized as Precious Metals, while SBT.TO is Silver. XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while SBT.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор