Сравнение COPJ с FMV.DE
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 46.25%/yr for FMV.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и FMV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPJ торгуется в USD, в то время как FMV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у FMV.DE с доходностью -1.11%.
COPJ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMV.DE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -18.28%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 46.25%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам COPJ и FMV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.79% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | -1.11% | 215.51% | -11.01% | -21.27% |
Correlation
The correlation between COPJ and FMV.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between COPJ and FMV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. FMV.DE — Ранг доходности на риск
COPJ
FMV.DE
Сравнение COPJ c FMV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | FMV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.23 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 4.89 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и FMV.DE
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки FMV.DE в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и FMV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -90.62% | +58.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -49.26% | +16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -49.26% | +16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -45.89% | +22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -55.70% | +43.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 22.52% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и FMV.DE
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 18.91%, в то время как у First Majestic Silver Corp (FMV.DE) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 24.06% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 57.92% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 74.03% | -29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 61.41% | -25.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 60.75% | -25.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и FMV.DE
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности FMV.DE в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and FMV.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и FMV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор