PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLE.DE с SVR-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLE.DE с SVR-C.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while SVR-C.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 16.90%/yr vs 22.10%/yr for SVR-C.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSLE.DE и SVR-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSLE.DE показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у SVR-C.TO с доходностью 4.18%.

XSLE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
23.30%
1 год
97.31%
3 года*
40.82%
5 лет*
16.90%
10 лет*
—

SVR-C.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.18%
6 месяцев
25.32%
1 год
101.21%
3 года*
41.54%
5 лет*
22.10%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLE.DE и SVR-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-5.59%149.28%20.14%-4.86%0.29%-15.30%51.17%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		4.18%115.11%28.23%-3.42%8.73%-5.86%36.22%

Correlation

The correlation between XSLE.DE and SVR-C.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.66

The correlation between XSLE.DE and SVR-C.TO shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSG.DE
Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX

Доходность на риск

XSLE.DE vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLE.DE c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLE.DESVR-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.91

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.08

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.65

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.67

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLE.DE vs. SVR-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLE.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVR-C.TO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLE.DE и SVR-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLE.DESVR-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.19

+0.46

Просадки

Сравнение просадок XSLE.DE и SVR-C.TO

Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки SVR-C.TO в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и SVR-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLE.DESVR-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-65.93%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.35%

-40.72%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.35%

-40.72%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-40.72%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.50%

-35.20%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-37.48%

+19.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.25%

18.96%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLE.DE и SVR-C.TO

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLE.DESVR-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

15.52%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.94%

55.15%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.40%

56.37%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

36.63%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

33.80%

+1.25%

Сравнение комиссий XSLE.DE и SVR-C.TO

XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLE.DE и SVR-C.TO

Ни XSLE.DE, ни SVR-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSLE.DE and SVR-C.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SVR-C.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SVR-C.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.

XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.66% for SVR-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и SVR-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор