PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMV.DE с STTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMV.DE с STTK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMV.DE (First Majestic Silver Corp) and STTK (Shattuck Labs, Inc.) are both stocks. FMV.DE operates in Silver (Basic Materials), while STTK operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, FMV.DE returned 3.42%/yr vs -29.57%/yr for STTK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMV.DE и STTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Shattuck Labs, Inc. (STTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FMV.DE торгуется в EUR, в то время как STTK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STTK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FMV.DE показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у STTK с доходностью 33.01%.

FMV.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
4.23%
С начала года
16.80%
6 месяцев
31.56%
1 год
175.00%
3 года*
46.05%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

STTK

1 день
0.91%
1 месяц
-26.12%
С начала года
33.01%
6 месяцев
62.05%
1 год
306.85%
3 года*
15.41%
5 лет*
-29.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMV.DE и STTK

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		16.80%179.08%-5.66%-29.36%-17.72%-6.83%20.48%
STTK
Shattuck Labs, Inc.		33.01%165.86%-81.91%200.71%-71.30%-82.55%162.23%

Correlation

The correlation between FMV.DE and STTK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp

Shattuck Labs, Inc.

Часто сравнивают с FMV.DE:
FMV.DE с SAFMV.DE с SILJFMV.DE с SLVPFMV.DE с KFFMV.DE с ABX.TOFMV.DE с AGMIFMV.DE с AII.TO
Часто сравнивают с STTK:
STTK с BDTXSTTK с QBTSSTTK с EQSTTK с AGMISTTK с HLSTTK с COPJSTTK с ION

Доходность на риск

FMV.DE vs. STTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMV.DE
Ранг доходности на риск FMV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMV.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMV.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMV.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMV.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMV.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
STTK
Ранг доходности на риск STTK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMV.DE c STTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Shattuck Labs, Inc. (STTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMV.DESTTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.11

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.44

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

7.86

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

16.31

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMV.DE vs. STTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMV.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STTK равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMV.DE и STTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMV.DESTTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.11

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.19

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FMV.DE и STTK

Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -76.99%, что меньше максимальной просадки STTK в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и STTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMV.DESTTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-98.66%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.32%

-39.35%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-93.91%

+50.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.54%

-97.51%

+23.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.71%

-91.25%

+55.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.09%

-82.33%

+36.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.55%

18.93%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FMV.DE и STTK

First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с Shattuck Labs, Inc. (STTK) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMV.DESTTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.47%

22.32%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.63%

51.48%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.38%

100.13%

-27.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.22%

116.76%

-57.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.24%

113.76%

-51.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMV.DE и STTK

Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как STTK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		0.11%0.08%0.20%0.22%0.21%0.09%
STTK
Shattuck Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMV.DE и STTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp и Shattuck Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FMV.DE значения в EUR, STTK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FMV.DE and STTK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и STTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор