Сравнение SVR-C.TO с COPJ
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SVR-C.TO returned 39.87%/yr vs 41.51%/yr for COPJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и COPJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR-C.TO показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 4.57%.
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -19.40%
- С начала года
- -14.35%
- 6 месяцев
- -19.83%
- 1 год
- 70.15%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 12.54%
COPJ
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 89.53%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -14.35% | 132.91% | 30.61% | -0.00% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 4.57% | 129.64% | 20.48% | -6.79% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and COPJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.42 |
The correlation between SVR-C.TO and COPJ shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. COPJ — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
COPJ
Сравнение SVR-C.TO c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR-C.TO | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.87 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 7.79 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и COPJ
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки COPJ в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -31.38% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.86% | -31.38% | -17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -31.38% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -19.25% | -27.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -11.05% | -17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 11.53% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и COPJ
Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) составляет 15.32%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 18.83% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 38.71% | +17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.58% | 44.79% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 35.53% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 35.53% | -3.80% |
Сравнение комиссий SVR-C.TO и COPJ
SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и COPJ
SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVR-C.TO and COPJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVR-C.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVR-C.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
SVR-C.TO is categorized as Silver, while COPJ is Copper. SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор