Сравнение SBT.TO с SIVR
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - SBT.TO tracks the LBMA Silver Price while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBT.TO returned 11.27%/yr vs 12.32%/yr for SIVR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции SBT.TO уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.32% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
SIVR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -19.39%
- 1 год
- 69.68%
- 3 года*
- 40.26%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -13.76% | 134.14% | 31.33% | -3.27% | 9.09% | -12.37% | 44.02% | 10.42% | -1.31% | -1.21% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and SIVR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.40 |
Over the past year, SBT.TO and SIVR have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. SIVR — Ранг доходности на риск
SBT.TO
SIVR
Сравнение SBT.TO c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 3.12 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и SIVR
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SIVR в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -63.83% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -48.68% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -48.68% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -48.68% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -48.68% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -46.99% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -36.63% | +19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 22.43% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и SIVR
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 15.62% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 58.73% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 60.35% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 37.13% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 32.73% | +34.66% |
Сравнение комиссий SBT.TO и SIVR
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и SIVR
Ни SBT.TO, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and SIVR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for SBT.TO.
SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Purpose Investments and abrdn. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор