Сравнение XPPT.DE с HL
XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Platinum, while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past 5 years, XPPT.DE returned 10.73%/yr vs 12.37%/yr for HL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPPT.DE и HL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPT.DE торгуется в EUR, в то время как HL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPT.DE показывает доходность -14.27%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -21.44%.
XPPT.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- -16.94%
- С начала года
- -21.44%
- 6 месяцев
- -11.96%
- 1 год
- 127.89%
- 3 года*
- 36.92%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам XPPT.DE и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -14.27% | 114.44% | -3.35% | -8.94% | 16.19% | -1.94% | 14.62% |
HL Hecla Mining Company | -21.44% | 245.22% | 9.61% | -15.54% | 13.62% | -12.91% | 77.75% |
Correlation
The correlation between XPPT.DE and HL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPT.DE vs. HL — Ранг доходности на риск
XPPT.DE
HL
Сравнение XPPT.DE c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPT.DE | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.46 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.55 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPT.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XPPT.DE и HL
Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки HL в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPT.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -90.09% | +56.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.37% | -52.28% | +18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -52.28% | +18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -58.14% | +24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -52.28% | +20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -50.58% | +36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 23.23% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPT.DE и HL
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) составляет 10.59%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 23.75%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPT.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 23.75% | -13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 53.81% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.67% | 71.08% | -25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 57.01% | -26.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.46% | 61.10% | -30.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPT.DE и HL
XPPT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPT.DE and HL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор