PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с XRH0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTCX с XRH0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) and XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) are both funds - WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium. Over the past 10 years, WSTCX returned 27.67%/yr vs 29.93%/yr for XRH0.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WSTCX charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for XRH0.L.

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и XRH0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность 41.22%, что значительно выше, чем у XRH0.L с доходностью -15.28%. За последние 10 лет акции WSTCX уступали акциям XRH0.L по среднегодовой доходности: 27.67% против 29.93% соответственно.

WSTCX

1 день
-0.11%
1 месяц
13.91%
С начала года
41.22%
6 месяцев
41.70%
1 год
73.93%
3 года*
67.82%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.67%

XRH0.L

1 день
0.78%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
10.23%
1 год
73.21%
3 года*
18.90%
5 лет*
-13.58%
10 лет*
29.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTCX и XRH0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		41.22%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		-15.28%205.23%-14.69%-60.81%-4.46%-15.51%183.21%132.83%46.39%100.00%

Correlation

The correlation between WSTCX and XRH0.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Xtrackers Physical Rhodium ETC

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с ALAFXWSTCX с WRGCXWSTCX с SLMCX
Часто сравнивают с XRH0.L:
XRH0.L с COPXXRH0.L с IVVXRH0.L с SMHXRH0.L с REMXXRH0.L с NICK.LXRH0.L с ZINC.LXRH0.L с GLD

Доходность на риск

WSTCX vs. XRH0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XRH0.L
Ранг доходности на риск XRH0.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRH0.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRH0.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRH0.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRH0.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRH0.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c XRH0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTCXXRH0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.03

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.83

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.12

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

4.10

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. XRH0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа XRH0.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и XRH0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTCXXRH0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.03

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.21

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.20

+0.29

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и XRH0.L

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки XRH0.L в -85.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и XRH0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTCXXRH0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-85.90%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-34.33%

+17.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.66%

-46.87%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-82.47%

+21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

-85.90%

+24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-61.74%

+61.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-51.31%

+32.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

17.81%

-13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и XRH0.L

Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 7.20%, в то время как у Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRH0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTCXXRH0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

12.10%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

52.72%

-33.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

71.00%

-47.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.45%

64.08%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.02%

64.25%

-9.23%

Сравнение комиссий WSTCX и XRH0.L

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии XRH0.L в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и XRH0.L

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, тогда как XRH0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.46%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSTCX and XRH0.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTCX и XRH0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор