Сравнение XSLE.DE с GGP.L
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged), while GGP.L (Greatland Gold plc) is a stock. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 12.87%/yr vs 12.00%/yr for GGP.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и GGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как GGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у GGP.L с доходностью 18.53%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.10%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
GGP.L
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 61.65%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 59.17%
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и GGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -26.25% | 149.28% | 20.14% | -4.86% | 0.29% | -15.30% | 66.03% |
GGP.L Greatland Gold plc | 18.53% | 288.45% | -32.38% | 25.86% | -52.58% | -53.82% | 319.52% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and GGP.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.22 |
Over the past year, XSLE.DE and GGP.L have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. GGP.L — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
GGP.L
Сравнение XSLE.DE c GGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Greatland Gold plc (GGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | GGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.65 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 6.59 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и GGP.L
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки GGP.L в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и GGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | GGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -98.33% | +47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.39% | -31.53% | -18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.39% | -54.95% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -76.33% | +25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.39% | -22.91% | -27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -65.50% | +46.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 12.71% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и GGP.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) составляет 15.37%, в то время как у Greatland Gold plc (GGP.L) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | GGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 20.08% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 44.46% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 63.95% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 65.41% | -29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 91.19% | -55.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и GGP.L
Ни XSLE.DE, ни GGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and GGP.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и GGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор