Сравнение XSLR.DE с PL
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past 3 years, XSLR.DE returned 35.30%/yr vs 114.29%/yr for PL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и PL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как PL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 73.02%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.17%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- 69.33%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- -33.80%
- С начала года
- 73.02%
- 6 месяцев
- 72.84%
- 1 год
- 461.04%
- 3 года*
- 114.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -20.05% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | 0.47% |
PL Planet Labs PBC | 73.02% | 330.19% | 74.36% | -44.92% | -24.88% | -45.46% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and PL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. PL — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
PL
Сравнение XSLR.DE c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLR.DE | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 9.78 | -8.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 29.36 | -26.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и PL
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки PL в -84.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -84.17% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -47.51% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.29% | -59.17% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -34.16% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -53.83% | +41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.86% | 15.80% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и PL
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) составляет 14.18%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 40.83%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 40.83% | -26.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 72.60% | -19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.87% | 102.63% | -42.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 84.27% | -49.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 84.27% | -49.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и PL
Ни XSLR.DE, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and PL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор