Сравнение SILJ с SBT.TO
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both Silver funds - SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index while SBT.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 6.55%/yr vs 10.22%/yr for SBT.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SILJ торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью -21.60%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям SBT.TO по среднегодовой доходности: 6.55% против 10.22% соответственно.
SILJ
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- 78.43%
- 3 года*
- 44.49%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 6.55%
SBT.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -24.94%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам SILJ и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -6.32% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -21.60% | 148.41% | 9.30% | 1.56% | -4.09% | -13.14% | 51.61% | 18.18% | -19.58% | -11.05% |
Correlation
The correlation between SILJ and SBT.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.28 |
Over the past year, SILJ and SBT.TO have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
SILJ
SBT.TO
Сравнение SILJ c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILJ | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.94 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 2.13 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SILJ и SBT.TO
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -54.64% | -24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.16% | -54.64% | +15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -54.64% | +15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.81% | -54.64% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -54.64% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.68% | -52.60% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -18.57% | -22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 24.14% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и SBT.TO
Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.11% | 17.05% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.09% | 59.85% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.53% | 61.81% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 39.19% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 68.11% | -21.68% |
Сравнение комиссий SILJ и SBT.TO
SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и SBT.TO
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.14% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
SILJ and SBT.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SBT.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Amplify and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор