Сравнение FMV.DE с SIVR
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 10 years, FMV.DE returned 1.60%/yr vs 11.02%/yr for SIVR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FMV.DE торгуется в EUR, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMV.DE показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции FMV.DE уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 1.60% против 11.02% соответственно.
FMV.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 117.50%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 1.60%
SIVR
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -19.98%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -20.03%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам FMV.DE и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 1.83% | 179.48% | -5.61% | -29.23% | -17.59% | -6.82% | -4.42% | 112.33% | -12.65% | -26.78% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -14.40% | 116.22% | 29.07% | -3.88% | 8.95% | -5.77% | 35.36% | 17.77% | -4.69% | -7.06% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and SIVR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between FMV.DE and SIVR shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. SIVR — Ранг доходности на риск
FMV.DE
SIVR
Сравнение FMV.DE c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMV.DE | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.43 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.15 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и SIVR
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки SIVR в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.99% | -67.19% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -48.34% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -48.34% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | -48.34% | -21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.90% | -48.34% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.96% | -46.85% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -37.54% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 21.87% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и SIVR
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 14.65% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.89% | 56.90% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 58.84% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 34.97% | +24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 30.54% | +28.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и SIVR
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and SIVR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор