Сравнение MNS.TO с SIVR
MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - MNS.TO tracks the N/A (Physical Bullion) while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, MNS.TO returned 20.15%/yr vs 20.76%/yr for SIVR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNS.TO charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности MNS.TO и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNS.TO торгуется в CAD, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNS.TO показывает доходность -22.97%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -13.76%.
MNS.TO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -18.46%
- С начала года
- -22.97%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- 65.22%
- 3 года*
- 42.28%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -19.39%
- 1 год
- 69.68%
- 3 года*
- 40.26%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам MNS.TO и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -22.97% | 161.12% | 41.73% | -5.85% | 5.27% | -15.46% | 45.70% | 9.85% | -1.65% | -1.63% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -13.76% | 134.14% | 31.33% | -3.27% | 9.09% | -12.37% | 44.02% | 10.42% | -1.31% | -1.21% |
Correlation
The correlation between MNS.TO and SIVR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between MNS.TO and SIVR shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNS.TO vs. SIVR — Ранг доходности на риск
MNS.TO
SIVR
Сравнение MNS.TO c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNS.TO | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.12 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNS.TO и SIVR
Максимальная просадка MNS.TO за все время составила -47.17%, что меньше максимальной просадки SIVR в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNS.TO и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNS.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.17% | -63.83% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.17% | -48.68% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.17% | -48.68% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -48.68% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.80% | -46.99% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -36.63% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 22.43% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNS.TO и SIVR
Текущая волатильность для Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) составляет 14.74%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что MNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNS.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 15.62% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | 58.73% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 60.35% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 37.13% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 32.73% | -1.50% |
Сравнение комиссий MNS.TO и SIVR
MNS.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNS.TO и SIVR
Ни MNS.TO, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MNS.TO and SIVR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for MNS.TO.
MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion), while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Royal Canadian Mint and abrdn. Their fees differ too: 0.45% for MNS.TO and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для MNS.TO и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор