PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABX.TO с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABX.TO с COPJ

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock, while COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past 3 years, ABX.TO returned 35.59%/yr vs 41.51%/yr for COPJ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABX.TO и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABX.TO торгуется в CAD, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABX.TO показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 4.57%.

ABX.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-12.84%
1 год
88.14%
3 года*
35.59%
5 лет*
18.91%
10 лет*
8.78%

COPJ

1 день
2.52%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.57%
6 месяцев
3.66%
1 год
89.53%
3 года*
41.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABX.TO и COPJ

2026 (YTD)202520242023
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-11.68%173.89%-4.69%-7.53%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		4.57%129.64%20.48%-6.79%

Correlation

The correlation between ABX.TO and COPJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.46

The correlation between ABX.TO and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Gold Corporation

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO

Доходность на риск

ABX.TO vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABX.TO c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABX.TOCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.01

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.38

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.87

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

7.79

-0.73

ABX.TO vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABX.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABX.TO и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABX.TO и COPJ

Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки COPJ в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABX.TOCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.64%

-31.38%

-53.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-31.38%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-31.38%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.51%

-19.25%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.58%

-11.05%

-29.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

11.53%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ABX.TO и COPJ

Текущая волатильность для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) составляет 15.15%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABX.TOCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

18.83%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.57%

38.71%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.59%

44.79%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

35.53%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

35.53%

+0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABX.TO и COPJ

Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности COPJ в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.42%1.22%2.46%2.27%5.06%3.96%1.33%0.60%0.65%0.72%0.47%1.43%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.48%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABX.TO and COPJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор