Сравнение STTK с XRH0.L
STTK (Shattuck Labs, Inc.) is a stock, while XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) is Metals fund tracking the Rhodium. Over the past 5 years, STTK returned -24.85%/yr vs -15.19%/yr for XRH0.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STTK и XRH0.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STTK показывает доходность 90.14%, что значительно выше, чем у XRH0.L с доходностью -28.17%.
STTK
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 16.64%
- С начала года
- 90.14%
- 6 месяцев
- 92.78%
- 1 год
- 776.48%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- -24.85%
- 10 лет*
- —
XRH0.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -28.17%
- 6 месяцев
- -23.84%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- -15.19%
- 10 лет*
- 27.32%
Сравнение доходности по годам STTK и XRH0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTK Shattuck Labs, Inc. | 90.14% | 201.65% | -83.03% | 210.00% | -72.97% | -83.76% | 137.15% |
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -28.17% | 205.23% | -14.69% | -60.81% | -4.46% | -15.51% | 27.00% |
Correlation
The correlation between STTK and XRH0.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STTK vs. XRH0.L — Ранг доходности на риск
STTK
XRH0.L
Сравнение STTK c XRH0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shattuck Labs, Inc. (STTK) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STTK | XRH0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.17 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.52 | 1.00 | +14.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.03 | 1.91 | +44.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STTK и XRH0.L
Максимальная просадка STTK за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки XRH0.L в -85.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTK и XRH0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STTK | XRH0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -85.90% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.51% | -40.30% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.45% | -46.87% | -46.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.43% | -81.27% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.95% | -67.56% | -20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.15% | -50.59% | -32.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 21.21% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTK и XRH0.L
Shattuck Labs, Inc. (STTK) имеет более высокую волатильность в 37.80% по сравнению с Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) с волатильностью 28.09%. Это указывает на то, что STTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRH0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STTK | XRH0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.80% | 28.09% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 70.45% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.28% | 89.78% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.14% | 69.02% | +49.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.53% | 66.84% | +47.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTK и XRH0.L
Ни STTK, ни XRH0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STTK and XRH0.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STTK и XRH0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор