Сравнение XSLE.DE с SIVR
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 12.87%/yr vs 18.40%/yr for SIVR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -14.40%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.10%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -19.98%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -20.03%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -26.25% | 149.28% | 20.14% | -4.86% | 0.29% | -15.30% | 66.03% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -14.40% | 116.22% | 29.07% | -3.88% | 8.95% | -5.77% | 49.68% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and SIVR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.75 |
The correlation between XSLE.DE and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. SIVR — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
SIVR
Сравнение XSLE.DE c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.15 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и SIVR
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки SIVR в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -67.19% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.39% | -48.34% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.39% | -48.34% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -48.34% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.39% | -46.85% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -37.54% | +18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 21.87% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и SIVR
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 15.37% и 14.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 14.65% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 56.90% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 58.84% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 34.97% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 30.54% | +5.01% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и SIVR
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и SIVR
Ни XSLE.DE, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and SIVR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Xtrackers and abrdn. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор