PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с SLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 14.09%/yr vs 40.36%/yr for SLV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности ION и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.41%.

ION

1 день
-1.58%
1 месяц
-20.78%
С начала года
2.59%
6 месяцев
12.15%
1 год
90.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и SLV

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		2.59%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%4.96%

Correlation

The correlation between ION and SLV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.48

The correlation between ION and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ION и SLV

Секторы
ION
SLV

Сырьевые материалы

14.5%
100.0%

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
SLV
100.0%

Финансовые услуги

ION
13.0%
SLV

-

Энергетика

ION
2.4%
SLV

-

Недвижимость

ION
2.4%
SLV

-

Здравоохранение

ION
1.7%
SLV

-

Промышленность

ION
1.6%
SLV

-

Коммуникационные услуги

ION

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

SLV

-

Технологии

ION

-

SLV

-

Коммунальные услуги

ION

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с BATTION с UFOION с TSLA
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ION vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.50

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.80

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.09

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

4.40

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.50

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ION и SLV

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-76.28%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-42.45%

+19.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-42.45%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.62%

-41.69%

+19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-44.67%

+20.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

20.15%

-13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и SLV

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 12.49%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

16.89%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

58.88%

-28.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.64%

59.53%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.28%

36.33%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

31.92%

-0.64%

Сравнение комиссий ION и SLV

ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и SLV

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.55%1.63%1.74%2.23%0.13%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ION and SLV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to ION (12.49%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs SLV's -76.28%.

On 3-year performance, SLV leads with 40.36% vs 14.09% for ION. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLV has performed better with a 40.36% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for SLV.

ION is categorized as Energy Equities, while SLV is Silver. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.50% for SLV.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор