Сравнение IVVD с SVR-C.TO
IVVD (Invivyd Inc.) is a stock, while SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 3 years, IVVD returned -5.99%/yr vs 36.65%/yr for SVR-C.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVVD и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVVD торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IVVD показывает доходность -64.68%, что значительно ниже, чем у SVR-C.TO с доходностью -17.45%.
IVVD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -23.47%
- С начала года
- -64.68%
- 6 месяцев
- -64.10%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- 63.83%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам IVVD и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | -64.68% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.43% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -17.45% | 144.05% | 20.41% | -0.28% | 3.15% | -9.68% |
Correlation
The correlation between IVVD and SVR-C.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVD vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
IVVD
SVR-C.TO
Сравнение IVVD c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVD | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.26 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 2.76 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVD и SVR-C.TO
Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVD | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -67.24% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.26% | -51.08% | -22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.90% | -51.08% | -41.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -49.32% | -49.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.16% | -40.00% | -51.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 23.18% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVD и SVR-C.TO
Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVD | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.52% | 15.47% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.18% | 56.85% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.17% | 59.24% | +80.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.09% | 36.71% | +141.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.09% | 32.53% | +145.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVD и SVR-C.TO
Ни IVVD, ни SVR-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IVVD and SVR-C.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVVD и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор