Сравнение FRES.L с PL
FRES.L (Fresnillo plc) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, FRES.L returned 70.39%/yr vs 114.49%/yr for PL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и PL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как PL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -15.96%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 70.95%.
FRES.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- 96.36%
- 3 года*
- 70.39%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 7.10%
PL
- 1 день
- 6.04%
- 1 месяц
- -34.16%
- С начала года
- 70.95%
- 6 месяцев
- 70.72%
- 1 год
- 463.12%
- 3 года*
- 114.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRES.L и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -15.96% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | 0.52% |
PL Planet Labs PBC | 70.95% | 353.34% | 66.42% | -46.06% | -20.86% | -46.67% |
Correlation
The correlation between FRES.L and PL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
FRES.L:
£20.20B
PL:
$11.45B
FRES.L:
$2.08
PL:
-$1.17
FRES.L:
3.33
PL:
31.50
FRES.L:
5.77
PL:
25.80
FRES.L:
$8.03B
PL:
$335.61M
FRES.L:
$3.75B
PL:
$186.28M
FRES.L:
$3.90B
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. PL — Ранг доходности на риск
FRES.L
PL
Сравнение FRES.L c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRES.L | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 9.78 | -7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 29.74 | -23.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и PL
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, примерно равная максимальной просадке PL в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -84.27% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -47.76% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -57.84% | +20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -34.55% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -53.95% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 15.67% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и PL
Текущая волатильность для Fresnillo plc (FRES.L) составляет 16.50%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 40.91%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 40.91% | -24.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 72.53% | -28.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 102.58% | -46.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 83.91% | -41.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 83.91% | -40.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и PL
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRES.L и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and PL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор