PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с SILJ

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 44.49%/yr for SILJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью -6.32%.

COPJ

1 день
2.38%
1 месяц
-11.17%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-0.15%
1 год
82.49%
3 года*
38.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
0.50%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.86%
1 год
78.43%
3 года*
44.49%
5 лет*
13.48%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и SILJ

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		0.79%140.63%11.07%-6.47%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-6.32%183.89%6.39%-12.66%

Correlation

The correlation between COPJ and SILJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between COPJ and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и SILJ

Секторы
COPJ
SILJ

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
SILJ
99.8%

Технологии

COPJ
3.6%
SILJ

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

SILJ
0.2%

Энергетика

COPJ

-

SILJ

-

Финансовые услуги

COPJ

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

COPJ

-

SILJ

-

Промышленность

COPJ

-

SILJ

-

Недвижимость

COPJ

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

COPJ vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPJSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.37

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.83

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.01

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

4.72

+1.99

COPJ vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPJ и SILJ

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-79.04%

+46.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-39.16%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-39.16%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.96%

-35.68%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-41.38%

+29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

16.67%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и SILJ

Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 18.91%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.11%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.91%

20.11%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.69%

48.09%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.95%

57.53%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

44.96%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

46.43%

-10.77%

Сравнение комиссий COPJ и SILJ

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и SILJ

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности SILJ в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.48%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.14%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and SILJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.11%) compared to COPJ (18.91%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SILJ's -79.04%.

On 3-year performance, SILJ leads with 44.49% vs 38.25% for COPJ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 18.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SILJ has performed better with a 44.49% return vs 38.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 2.14% for SILJ.

COPJ is categorized as Copper, while SILJ is Silver. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.69% for SILJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор