Сравнение SLVP с COPJ
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLVP returned 53.99%/yr vs 40.11%/yr for COPJ. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 9.91%.
SLVP
- 1 день
- 7.28%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 85.56%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 3.49%
COPJ
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -8.02%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 94.37%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.46M | $3.49M | |
| $6.43M | $6.98M | $11.11M |
Сравнение доходности по годам SLVP и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -0.31% | 202.84% | 14.47% | -11.49% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 9.91% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
Correlation
The correlation between SLVP and COPJ is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between SLVP and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SLVP и COPJ
Секторы
SLVP
COPJ
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SLVP
COPJ
Финансовые услуги
SLVP
COPJ
-
Коммуникационные услуги
SLVP
-
COPJ
-
Потребительский циклический сектор
SLVP
-
COPJ
-
Потребительский защитный сектор
SLVP
-
COPJ
-
Энергетика
SLVP
-
COPJ
-
Здравоохранение
SLVP
-
COPJ
-
Промышленность
SLVP
-
COPJ
-
Недвижимость
SLVP
-
COPJ
-
Технологии
SLVP
-
COPJ
Коммунальные услуги
SLVP
-
COPJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. COPJ — Ранг доходности на риск
SLVP
COPJ
Сравнение SLVP c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.94 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.62 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и COPJ
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -32.28% | -48.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.97% | -32.28% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.97% | -32.28% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -15.98% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -12.40% | -34.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 14.30% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и COPJ
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 12.82% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | 37.84% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.89% | 46.39% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.80% | 35.93% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 35.93% | +6.66% |
Сравнение комиссий SLVP и COPJ
SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и COPJ
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности COPJ в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.53% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.07% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and COPJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (15.47%) compared to COPJ (12.82%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs COPJ's -32.28%.
On 3-year performance, SLVP leads with 53.99% vs 40.11% for COPJ. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SLVP has performed better with a 53.99% return vs 40.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 2.07% for SLVP.
SLVP is categorized as Silver, while COPJ is Copper. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.78% for COPJ.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор