PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с COPJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLVP returned 52.07%/yr vs 45.39%/yr for COPJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 15.22%.

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и COPJ

2026 (YTD)202520242023
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-10.09%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between SLVP and COPJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.62

The correlation between SLVP and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLVP и COPJ

Секторы
SLVP
COPJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
COPJ
100.0%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

COPJ

-

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

COPJ

-

Энергетика

SLVP

-

COPJ

-

Финансовые услуги

SLVP

-

COPJ

-

Здравоохранение

SLVP

-

COPJ

-

Промышленность

SLVP

-

COPJ

-

Недвижимость

SLVP

-

COPJ

-

Технологии

SLVP

-

COPJ
3.6%

Коммунальные услуги

SLVP

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SCCOCOPJ с EVX

Доходность на риск

SLVP vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.95

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.14

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.85

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

11.26

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.95

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.10

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SLVP и COPJ

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-32.28%

-48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-32.28%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.57%

-32.28%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-11.93%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.82%

-11.86%

-34.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

11.02%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и COPJ

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 15.44%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

15.44%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

35.19%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.06%

42.16%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

34.78%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

34.78%

+7.46%

Сравнение комиссий SLVP и COPJ

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и COPJ

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности COPJ в 10.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and COPJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to COPJ (15.44%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, SLVP leads with 52.07% vs 45.39% for COPJ. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 15.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLVP has performed better with a 52.07% return vs 45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 1.74% for SLVP.

SLVP is categorized as Silver, while COPJ is Commodity Producers Equities. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор