PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABX.TO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABX.TO с SLV

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, ABX.TO returned 8.78%/yr vs 12.08%/yr for SLV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ABX.TO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABX.TO торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABX.TO показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.88%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.08% соответственно.

ABX.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-12.84%
1 год
88.14%
3 года*
35.59%
5 лет*
18.91%
10 лет*
8.78%

SLV

1 день
1.64%
1 месяц
-19.33%
С начала года
-13.88%
6 месяцев
-19.53%
1 год
69.25%
3 года*
40.01%
5 лет*
20.52%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABX.TO и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-11.68%173.89%-4.69%5.66%1.61%-13.98%21.72%31.81%2.15%-14.89%
SLV
iShares Silver Trust		-13.88%133.49%31.13%-3.44%8.86%-12.50%43.81%10.14%-1.56%-1.34%

Correlation

The correlation between ABX.TO and SLV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2006 г.

0.57

The correlation between ABX.TO and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Gold Corporation

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ABX.TO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABX.TO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABX.TOSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.15

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.54

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.43

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

3.09

+3.97

ABX.TO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABX.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABX.TO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABX.TO и SLV

Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки SLV в -64.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABX.TOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.64%

-64.48%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-48.74%

+20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-48.74%

+20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-48.74%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.74%

-48.74%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.51%

-47.07%

+20.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.58%

-34.66%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

22.46%

-9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ABX.TO и SLV

Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 15.15% и 15.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABX.TOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

15.59%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.57%

58.72%

-23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.59%

60.40%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

37.11%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

32.70%

+3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABX.TO и SLV

Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.42%1.22%2.46%2.27%5.06%3.96%1.33%0.60%0.65%0.72%0.47%1.43%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABX.TO and SLV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор