Сравнение WSTCX с SBT.TO
WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both funds - WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, WSTCX returned 27.69%/yr vs 13.02%/yr for SBT.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WSTCX charges 2.14%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSTCX торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSTCX показывает доходность 41.37%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции SBT.TO по среднегодовой доходности: 27.69% против 13.02% соответственно.
WSTCX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 41.37%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- 67.88%
- 5 лет*
- 32.50%
- 10 лет*
- 27.69%
SBT.TO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 24.55%
- 1 год
- 102.71%
- 3 года*
- 40.48%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам WSTCX и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 41.37% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 49.22% | -5.97% | 31.79% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.97% | 148.43% | 9.19% | 1.40% | -4.84% | -12.54% | 50.97% | 18.97% | -19.59% | -11.35% |
Correlation
The correlation between WSTCX and SBT.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2016 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSTCX vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
WSTCX
SBT.TO
Сравнение WSTCX c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTCX | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 2.34 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 5.03 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTCX | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 1.71 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.19 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.20 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и SBT.TO
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSTCX | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -52.44% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -44.20% | +27.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -44.20% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.92% | -45.10% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.92% | -52.44% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.30% | +39.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -18.32% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 20.49% | -15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и SBT.TO
Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 7.16%, в то время как у Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSTCX | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 17.44% | -10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 59.49% | -40.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 60.59% | -36.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.45% | 38.49% | +35.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.04% | 67.31% | -12.27% |
Сравнение комиссий WSTCX и SBT.TO
WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и SBT.TO
Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 9.45% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
WSTCX and SBT.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSTCX и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор