PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR.TO с SVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVR.TO с SVM

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SVM (Silvercorp Metals Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SVR.TO returned 9.85%/yr vs 18.01%/yr for SVM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SVR.TO и SVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVR.TO торгуется в CAD, в то время как SVM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVR.TO показывает доходность -18.52%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции SVR.TO уступали акциям SVM по среднегодовой доходности: 9.85% против 18.01% соответственно.

SVR.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-22.68%
С начала года
-18.52%
6 месяцев
-23.61%
1 год
56.98%
3 года*
34.19%
5 лет*
15.24%
10 лет*
9.85%

SVM

1 день
-7.38%
1 месяц
-17.74%
С начала года
25.78%
6 месяцев
22.33%
1 год
149.25%
3 года*
57.55%
5 лет*
16.96%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR.TO и SVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		-18.52%140.56%18.71%-0.94%0.09%-13.03%42.96%12.77%-9.50%4.40%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		25.78%166.54%24.61%-12.46%-15.57%-43.55%15.73%161.04%-12.14%4.90%

Correlation

The correlation between SVR.TO and SVM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2009 г.

0.56

The correlation between SVR.TO and SVM shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF

Silvercorp Metals Inc.

Часто сравнивают с SVR.TO:
SVR.TO с SLVSVR.TO с PSLV.TOSVR.TO с PSLVSVR.TO с SBT.TOSVR.TO с SVR-C.TOSVR.TO с CGL.TOSVR.TO с MNS.TO
Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNX

Доходность на риск

SVR.TO vs. SVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR.TO
Ранг доходности на риск SVR.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR.TO c SVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVR.TOSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.14

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.43

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.96

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

10.54

-8.10

SVR.TO vs. SVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR.TO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SVM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR.TO и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVR.TO и SVM

Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки SVM в -96.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и SVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR.TOSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-96.98%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-37.88%

-14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.12%

-40.74%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-59.59%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-75.32%

+23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.07%

-33.24%

-16.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.37%

-67.46%

+16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.41%

14.21%

+9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR.TO и SVM

Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) составляет 16.33%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 26.96%. Это указывает на то, что SVR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR.TOSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

26.96%

-10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.58%

57.93%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.68%

70.24%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.68%

56.18%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.52%

62.36%

-29.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR.TO и SVM

SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.25%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVR.TO and SVM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и SVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор