PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HL с ABX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HL с ABX.TO

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

HL (Hecla Mining Company) and ABX.TO (Barrick Gold Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, ABX.TO in Gold. Over the past 10 years, HL returned 11.45%/yr vs 7.76%/yr for ABX.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HL и ABX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HL торгуется в USD, в то время как ABX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у ABX.TO с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции ABX.TO по среднегодовой доходности: 11.45% против 7.76% соответственно.

HL

1 день
0.19%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-20.80%
1 год
157.90%
3 года*
44.78%
5 лет*
16.35%
10 лет*
11.45%

ABX.TO

1 день
-0.74%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-16.04%
1 год
81.15%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.70%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и ABX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-19.56%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-14.87%187.00%-12.13%8.23%-4.45%-13.94%24.68%37.48%-5.77%-8.71%

Correlation

The correlation between HL and ABX.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2006 г.

0.62

The correlation between HL and ABX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HL:

$10.42B

ABX.TO:

CA$87.35B

EPS

HL:

$0.83

ABX.TO:

$3.61

Коэффициент P/E

HL:

18.58

ABX.TO:

10.15

Коэффициент PEG

HL:

0.08

ABX.TO:

0.12

Коэффициент P/S

HL:

6.61

ABX.TO:

3.25

Коэффициент P/B

HL:

4.05

ABX.TO:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

HL:

$1.57B

ABX.TO:

$19.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HL:

$788.95M

ABX.TO:

$10.15B

EBITDA (12 мес.)

HL:

$864.40M

ABX.TO:

$12.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

Barrick Gold Corporation

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY
Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO

Доходность на риск

HL vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLABX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.78

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.20

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.71

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

6.15

-0.24

HL vs. ABX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABX.TO равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и ABX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и ABX.TO

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки ABX.TO в -88.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и ABX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLABX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-88.56%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-30.10%

-25.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-30.10%

-25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

-46.90%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-57.25%

-25.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-29.71%

-21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.91%

-48.24%

-21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.84%

13.24%

+13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и ABX.TO

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Barrick Gold Corporation (ABX.TO) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLABX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

15.23%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

35.69%

+18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.45%

45.91%

+27.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.39%

35.57%

+23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.83%

36.48%

+26.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и ABX.TO

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ABX.TO в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.42%1.22%2.46%2.27%5.06%3.96%1.33%0.60%0.65%0.72%0.47%1.43%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HL и ABX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
411.43M
5.16B
(HL) Общая выручка
(ABX.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HL и ABX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hecla Mining Company и Barrick Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.6%
57.5%
Активы портфеля
HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

ABX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

ABX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

ABX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

HL and ABX.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и ABX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор