Сравнение XSLR.DE с AGMI
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - XSLR.DE tracks the LBMA Silver Price while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, XSLR.DE returned 81.85% vs 84.99% for AGMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -2.68%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- 81.85%
- 3 года*
- 38.88%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- 84.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -13.21% | 129.87% | 13.25% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -2.68% | 143.34% | 3.20% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and AGMI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.66 |
The correlation between XSLR.DE and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. AGMI — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
AGMI
Сравнение XSLR.DE c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLR.DE | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.61 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.44 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и AGMI
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки AGMI в -32.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -32.76% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.85% | -32.76% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.95% | -29.31% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -9.31% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.88% | 13.25% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и AGMI
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) составляет 13.05%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 18.52% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.59% | 42.01% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.63% | 49.80% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 43.07% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 43.07% | -8.10% |
Сравнение комиссий XSLR.DE и AGMI
XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и AGMI
XSLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.70% | 4.43% | 1.81% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and AGMI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for AGMI.
XSLR.DE tracks LBMA Silver Price, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Themes. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.35% for AGMI.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор