Сравнение FMV.DE с XSLR.DE
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock, while XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 5 years, FMV.DE returned 2.96%/yr vs 18.56%/yr for XSLR.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и XSLR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMV.DE показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у XSLR.DE с доходностью -20.05%.
FMV.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 117.50%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 1.60%
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.17%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- 69.33%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMV.DE и XSLR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 1.83% | 179.48% | -5.61% | -29.23% | -17.59% | -6.82% | 42.84% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -20.05% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 41.01% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and XSLR.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between FMV.DE and XSLR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. XSLR.DE — Ранг доходности на риск
FMV.DE
XSLR.DE
Сравнение FMV.DE c XSLR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMV.DE | XSLR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.51 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.33 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и XSLR.DE
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки XSLR.DE в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и XSLR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | XSLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.99% | -46.29% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -46.29% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -46.29% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | -46.29% | -23.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.96% | -45.60% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -12.64% | -37.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 20.86% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и XSLR.DE
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | XSLR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 14.18% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.89% | 52.94% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 59.87% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 35.12% | +24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 35.04% | +24.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и XSLR.DE
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как XSLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and XSLR.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и XSLR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор