Сравнение SBT.TO с XPPT.DE
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XPPT.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBT.TO returned 15.33%/yr vs 10.43%/yr for XPPT.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for XPPT.DE.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и XPPT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как XPPT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPPT.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно выше, чем у XPPT.DE с доходностью -26.58%.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
XPPT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -26.58%
- 6 месяцев
- -26.58%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBT.TO и XPPT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 66.36% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -26.58% | 130.05% | -0.79% | -8.29% | 16.40% | -9.95% | 12.60% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and XPPT.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.32 |
Over the past year, SBT.TO and XPPT.DE have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. XPPT.DE — Ранг доходности на риск
SBT.TO
XPPT.DE
Сравнение SBT.TO c XPPT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | XPPT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.52 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 1.09 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и XPPT.DE
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки XPPT.DE в -42.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и XPPT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | XPPT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -42.49% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -42.49% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -42.49% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -42.49% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -42.49% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -18.14% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 20.50% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и XPPT.DE
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPPT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | XPPT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 10.77% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 40.20% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 50.82% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 33.71% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 33.99% | +33.40% |
Сравнение комиссий SBT.TO и XPPT.DE
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии XPPT.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и XPPT.DE
Ни SBT.TO, ни XPPT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and XPPT.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for XPPT.DE.
SBT.TO is categorized as Silver, while XPPT.DE is Precious Metals. SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while XPPT.DE tracks Platinum. They also come from different issuers: Purpose Investments and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.38% for XPPT.DE.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и XPPT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор