PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABX.TO с STTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABX.TO с STTK

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ABX.TO (Barrick Gold Corporation) and STTK (Shattuck Labs, Inc.) are both stocks. ABX.TO operates in Gold (Basic Materials), while STTK operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ABX.TO returned 18.91%/yr vs -22.76%/yr for STTK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABX.TO и STTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Shattuck Labs, Inc. (STTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABX.TO торгуется в CAD, в то время как STTK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STTK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABX.TO показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у STTK с доходностью 97.28%.

ABX.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-12.84%
1 год
88.14%
3 года*
35.59%
5 лет*
18.91%
10 лет*
8.78%

STTK

1 день
1.45%
1 месяц
20.24%
С начала года
97.28%
6 месяцев
100.13%
1 год
810.28%
3 года*
33.61%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABX.TO и STTK

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-11.68%173.89%-4.69%5.66%1.61%-13.98%-19.18%
STTK
Shattuck Labs, Inc.		97.28%187.88%-81.59%202.63%-71.26%-83.77%129.21%

Correlation

The correlation between ABX.TO and STTK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.05

The correlation between ABX.TO and STTK shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABX.TO:

CA$87.35B

STTK:

$778.91M

EPS

ABX.TO:

$3.61

STTK:

-$0.52

Коэффициент P/S

ABX.TO:

3.25

STTK:

666.71

Коэффициент P/B

ABX.TO:

2.25

STTK:

8.13

Общая выручка (12 мес.)

ABX.TO:

$19.02B

STTK:

$1.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABX.TO:

$10.15B

STTK:

-$835.00K

EBITDA (12 мес.)

ABX.TO:

$12.44B

STTK:

-$48.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Gold Corporation

Shattuck Labs, Inc.

Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с STTK:
STTK с BDTXSTTK с QBTSSTTK с EQSTTK с AGMISTTK с HLSTTK с FMV.DESTTK с COPJ

Доходность на риск

ABX.TO vs. STTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
STTK
Ранг доходности на риск STTK: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTK: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTK: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTK: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABX.TO c STTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Shattuck Labs, Inc. (STTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABX.TOSTTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
8.02

-6.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
5.12

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

16.48

-13.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

48.67

-41.60

ABX.TO vs. STTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABX.TO на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа STTK равного 8.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABX.TO и STTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABX.TO и STTK

Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.64%, что меньше максимальной просадки STTK в -98.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и STTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABX.TOSTTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.64%

-98.63%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-49.64%

+21.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-93.37%

+64.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-97.14%

+54.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.51%

-86.67%

+60.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.58%

-83.11%

+42.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

16.78%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ABX.TO и STTK

Текущая волатильность для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) составляет 15.15%, в то время как у Shattuck Labs, Inc. (STTK) волатильность равна 37.77%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABX.TOSTTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

37.77%

-22.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.57%

58.60%

-23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.59%

102.38%

-56.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

118.67%

-83.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

115.15%

-79.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABX.TO и STTK

Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как STTK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.42%1.22%2.46%2.27%5.06%3.96%1.33%0.60%0.65%0.72%0.47%1.43%
STTK
Shattuck Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABX.TO и STTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Gold Corporation и Shattuck Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.16B
0
(ABX.TO) Общая выручка
(STTK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABX.TO and STTK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и STTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор