Сравнение IVVD с XSLE.DE
IVVD (Invivyd Inc.) is a stock, while XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Over the past 3 years, IVVD returned -5.99%/yr vs 33.30%/yr for XSLE.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVVD и XSLE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVVD торгуется в USD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IVVD показывает доходность -64.68%, что значительно ниже, чем у XSLE.DE с доходностью -28.28%.
IVVD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -23.47%
- С начала года
- -64.68%
- 6 месяцев
- -64.10%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.65%
- С начала года
- -28.28%
- 6 месяцев
- -28.28%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVD и XSLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | -64.68% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.43% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -28.28% | 181.42% | 13.27% | -1.85% | -5.24% | -14.14% |
Correlation
The correlation between IVVD and XSLE.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVD vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск
IVVD
XSLE.DE
Сравнение IVVD c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVD | XSLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.92 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 2.04 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVD и XSLE.DE
Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и XSLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVD | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -52.59% | -46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.26% | -52.59% | -20.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.90% | -52.59% | -40.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -52.59% | -45.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.16% | -21.89% | -69.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 23.77% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVD и XSLE.DE
Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVD | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.52% | 15.90% | +11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.18% | 56.65% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.17% | 60.21% | +79.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.09% | 38.50% | +139.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.09% | 38.36% | +139.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVD и XSLE.DE
Ни IVVD, ни XSLE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IVVD and XSLE.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVVD и XSLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор