Сравнение XPPT.DE с COPJ
XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XPPT.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XPPT.DE returned 17.87%/yr vs 36.21%/yr for COPJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XPPT.DE charges 0.38%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности XPPT.DE и COPJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPT.DE торгуется в EUR, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPT.DE показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 3.80%.
XPPT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -27.17%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 88.51%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPT.DE и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -27.17% | 114.44% | -3.35% | -1.42% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 3.80% | 112.07% | 18.40% | -7.54% |
Correlation
The correlation between XPPT.DE and COPJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPT.DE vs. COPJ — Ранг доходности на риск
XPPT.DE
COPJ
Сравнение XPPT.DE c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPT.DE | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.97 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 8.14 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPT.DE и COPJ
Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки COPJ в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPT.DE | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -30.91% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -29.92% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.25% | -30.91% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -19.14% | -23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -11.43% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 10.90% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPT.DE и COPJ
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) составляет 10.55%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPT.DE | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 17.87% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.26% | 36.65% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.81% | 42.99% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 33.89% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 33.89% | -1.61% |
Сравнение комиссий XPPT.DE и COPJ
XPPT.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPT.DE и COPJ
XPPT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPT.DE and COPJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPPT.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPPT.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
XPPT.DE is categorized as Precious Metals, while COPJ is Copper. XPPT.DE tracks Platinum, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Sprott. Their fees differ too: 0.38% for XPPT.DE and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор