PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с XSLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с XSLE.DE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) are both Silver funds - AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index while XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 48.53% for XSLE.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.73%/yr for XSLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и XSLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGMI торгуется в USD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -28.28%.

AGMI

1 день
-0.26%
1 месяц
-15.37%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.87%
1 год
77.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSLE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-25.65%
С начала года
-28.28%
6 месяцев
-28.28%
1 год
48.53%
3 года*
33.30%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и XSLE.DE

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-5.19%176.11%-0.74%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-28.28%181.42%5.27%

Correlation

The correlation between AGMI and XSLE.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.71

The correlation between AGMI and XSLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L
Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSB.DE

Доходность на риск

AGMI vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGMIXSLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.80

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.34

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.92

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

2.04

+3.30

AGMI vs. XSLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа XSLE.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и XSLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGMI и XSLE.DE

Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки XSLE.DE в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и XSLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMIXSLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-52.59%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.40%

-52.59%

+18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-52.59%

+21.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-21.89%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

23.77%

-9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и XSLE.DE

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMIXSLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.24%

15.90%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.02%

56.65%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.85%

60.21%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.98%

38.50%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.98%

38.36%

+6.62%

Сравнение комиссий AGMI и XSLE.DE

AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSLE.DE в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и XSLE.DE

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.67%4.43%1.81%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and XSLE.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.

AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged). They also come from different issuers: Themes and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.73% for XSLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и XSLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор