Сравнение PL с SPPP.L
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while SPPP.L (Invesco Physical Platinum) is Precious Metals fund tracking the Platinum. Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 19.32%/yr for SPPP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и SPPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PL торгуется в USD, в то время как SPPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у SPPP.L с доходностью -22.18%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPPP.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -19.09%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -29.47%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение доходности по годам PL и SPPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -22.18% | 120.27% | -9.95% | -5.99% | 10.75% | 0.19% |
Correlation
The correlation between PL and SPPP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. SPPP.L — Ранг доходности на риск
PL
SPPP.L
Сравнение PL c SPPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | SPPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 0.37 | +8.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 0.83 | +27.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и SPPP.L
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки SPPP.L в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и SPPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -62.33% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -45.13% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -45.13% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -45.13% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -34.84% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 20.11% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и SPPP.L
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Invesco Physical Platinum (SPPP.L) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 10.96% | +30.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 41.26% | +32.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 47.76% | +55.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 32.49% | +52.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 29.35% | +55.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и SPPP.L
Ни PL, ни SPPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PL and SPPP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PL и SPPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор