PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SILJ с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с SLVP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both Silver funds - SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index while SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 5.77%/yr vs 9.66%/yr for SLVP. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 5.77% против 9.66% соответственно.

SILJ

1 день
6.28%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
-17.09%
С начала года
0.29%
1 год
81.93%
3 года*
46.52%
5 лет*
17.21%
10 лет*
5.77%
Всё время*
3.56%

SLVP

1 день
7.28%
1 месяц
5.59%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-0.31%
1 год
85.56%
3 года*
53.99%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.66%
Всё время*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SILJ

Amplify Junior Silver Miners ETF
$94.15M$84.62M$122.89M

SLVP

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
$6.43M$6.98M$11.11M

Сравнение доходности по годам SILJ и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		0.29%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-0.31%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between SILJ and SLVP is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.90

The correlation between SILJ and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SILJ и SLVP

Секторы
SILJ
SLVP

Сырьевые материалы

99.8%
100.0%

Финансовые услуги

0.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
SLVP
100.0%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
SLVP
0.0%

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

SLVP

-

Энергетика

SILJ

-

SLVP

-

Здравоохранение

SILJ

-

SLVP

-

Промышленность

SILJ

-

SLVP

-

Недвижимость

SILJ

-

SLVP

-

Технологии

SILJ

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

SILJ

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

SILJ vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SILJ c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.51

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.95

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.21

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

4.45

-0.43

SILJ vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и SLVP

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, примерно равная максимальной просадке SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-80.47%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.12%

-38.97%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.12%

-38.97%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.29%

-47.73%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-62.03%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.14%

-28.09%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.35%

-46.66%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.44%

19.31%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и SLVP

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеют волатильность 16.12% и 15.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

15.47%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.08%

42.73%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.89%

56.89%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.28%

43.80%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.42%

42.59%

+3.83%

Сравнение комиссий SILJ и SLVP

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и SLVP

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SLVP в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.00%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.07%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SILJ and SLVP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SILJ has higher volatility (16.12%) compared to SLVP (15.47%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 9.66% vs 5.77% for SILJ. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 15.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 9.66% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SLVP has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 2.00% for SILJ.

SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор