Сравнение SBT.TO с FRES.L
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while FRES.L (Fresnillo plc) is a stock. Over the past 10 years, SBT.TO returned 11.27%/yr vs 8.09%/yr for FRES.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и FRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно ниже, чем у FRES.L с доходностью -14.16%. За последние 10 лет акции SBT.TO превзошли акции FRES.L по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.09% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
FRES.L
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- 96.72%
- 3 года*
- 76.90%
- 5 лет*
- 34.55%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и FRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
FRES.L Fresnillo plc | -14.16% | 483.19% | 13.20% | -31.12% | -1.32% | -19.56% | 80.02% | -24.22% | -36.86% | 21.48% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and FRES.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.27 |
Over the past year, SBT.TO and FRES.L have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. FRES.L — Ранг доходности на риск
SBT.TO
FRES.L
Сравнение SBT.TO c FRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | FRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.62 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 5.85 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и FRES.L
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -83.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и FRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -83.63% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -36.73% | -15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -36.73% | -15.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -52.46% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -74.26% | +21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -36.73% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -40.31% | +23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 16.47% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и FRES.L
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Fresnillo plc (FRES.L) имеют волатильность 16.91% и 16.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | FRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 16.87% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 45.25% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 57.36% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 45.56% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 45.44% | +21.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и FRES.L
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and FRES.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и FRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор