PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KF с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KF с AGMI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KF (The Korea Fund Inc) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both funds - KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, KF returned 124.02% vs 68.78% for AGMI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KF charges 0.01%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности KF и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KF показывает доходность 66.55%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -10.58%.

KF

1 день
1.22%
1 месяц
-19.29%
6 месяцев
45.55%
С начала года
66.55%
1 год
124.02%
3 года*
38.22%
5 лет*
15.23%
10 лет*
14.16%

AGMI

1 день
0.31%
1 месяц
-14.91%
6 месяцев
-23.29%
С начала года
-10.58%
1 год
68.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и AGMI

2026 (YTD)20252024
KF
The Korea Fund Inc		66.55%99.36%-21.01%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-10.58%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between KF and AGMI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с EADKF с IFNKF с FEDDXKF с PZIEXKF с PEAFX
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L

Доходность на риск

KF vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KFAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.32

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.75

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

1.94

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

4.27

+10.95

KF vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AGMI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KF и AGMI

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки AGMI в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-35.67%

-49.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-35.67%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-35.47%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-10.27%

-27.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

16.15%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и AGMI

The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.88%

12.72%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

43.52%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.22%

52.40%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

44.93%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

44.93%

-17.73%

Сравнение комиссий KF и AGMI

KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и AGMI

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности AGMI в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.95%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KF
The Korea Fund Inc		0.72%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Часто задаваемые вопросы

KF and AGMI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KF has higher volatility (20.88%) compared to AGMI (12.72%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs AGMI's -35.67%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор