Сравнение FRES.L с COPJ
FRES.L (Fresnillo plc) is a stock, while COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past 3 years, FRES.L returned 70.39%/yr vs 36.34%/yr for COPJ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и COPJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -15.96%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 2.56%.
FRES.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- 96.36%
- 3 года*
- 70.39%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 7.10%
COPJ
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 89.21%
- 3 года*
- 36.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRES.L и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -15.96% | 468.21% | 6.13% | -25.38% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 2.56% | 123.48% | 13.01% | -10.20% |
Correlation
The correlation between FRES.L and COPJ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between FRES.L and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. COPJ — Ранг доходности на риск
FRES.L
COPJ
Сравнение FRES.L c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRES.L | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.00 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 8.24 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и COPJ
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки COPJ в -30.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -30.66% | -51.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -29.91% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -30.66% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -19.64% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -12.42% | -30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 10.86% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и COPJ
Текущая волатильность для Fresnillo plc (FRES.L) составляет 16.50%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 18.01% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 36.41% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 42.87% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 33.51% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 33.51% | +9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и COPJ
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности COPJ в 11.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and COPJ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор