PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PL с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PL (Planet Labs PBC) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 5 years, PL returned 34.22%/yr vs 13.13%/yr for SILJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PL и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность 118.71%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 6.61%.

PL

1 день
-10.31%
1 месяц
11.91%
С начала года
118.71%
6 месяцев
259.12%
1 год
1,023.18%
3 года*
109.66%
5 лет*
34.22%
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PL и SILJ

2026 (YTD)20252024202320222021
PL
Planet Labs PBC		118.71%388.12%63.56%-43.22%-29.27%-37.88%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-21.03%

Correlation

The correlation between PL and SILJ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Planet Labs PBC

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с PL:
PL с RKLBPL с BKSYPL с PLTRPL с OKLOPL с INODPL с SWIMPL с HLIT
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

PL vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL
Ранг доходности на риск PL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.45
2.05

+7.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.39
2.35

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.32

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.64

3.24

+32.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

88.66

7.99

+80.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 9.45, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45

2.05

+7.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.09

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PL и SILJ

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.73%

-79.04%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-34.71%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.51%

-34.71%

-30.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.73%

-55.47%

-30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-26.80%

+10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.02%

-41.43%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

14.06%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PL и SILJ

Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 27.87% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 18.69%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.87%

18.69%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.02%

45.24%

+25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.37%

54.90%

+54.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.87%

44.35%

+35.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.03%

46.24%

+32.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и SILJ

PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PL
Planet Labs PBC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

PL and SILJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PL has higher volatility (27.87%) compared to SILJ (18.69%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs SILJ's -79.04%.

PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PL и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор