Сравнение SIVR с AII.TO
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SIVR returned 11.29%/yr vs 46.62%/yr for AII.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и AII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIVR торгуется в USD, в то время как AII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -16.88%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 87.33%. За последние 10 лет акции SIVR уступали акциям AII.TO по среднегодовой доходности: 11.29% против 46.62% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
AII.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 87.33%
- 6 месяцев
- 86.46%
- 1 год
- 124.10%
- 3 года*
- 189.68%
- 5 лет*
- 67.01%
- 10 лет*
- 46.62%
Сравнение доходности по годам SIVR и AII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
AII.TO Almonty Industries Inc. | 87.33% | 826.55% | 55.36% | -18.65% | -28.15% | 39.13% | 56.08% | -32.61% | 9.02% | 118.50% |
Correlation
The correlation between SIVR and AII.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г. | 0.05 |
Over the past year, SIVR and AII.TO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. AII.TO — Ранг доходности на риск
SIVR
AII.TO
Сравнение SIVR c AII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | AII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.26 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.65 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и AII.TO
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки AII.TO в -85.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и AII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -85.01% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -55.32% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -55.32% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | -62.74% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | -69.80% | +18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -29.47% | -19.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -40.58% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 26.78% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и AII.TO
Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 15.69%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 31.27%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 31.27% | -15.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 67.66% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 99.43% | -38.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 75.37% | -38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 75.68% | -43.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и AII.TO
Ни SIVR, ни AII.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIVR and AII.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и AII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор