Сравнение PL с XPPE.DE
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged). Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 17.72%/yr for XPPE.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и XPPE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PL торгуется в USD, в то время как XPPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPPE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у XPPE.DE с доходностью -32.51%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.51%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и XPPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -32.51% | 163.23% | -16.13% | -6.08% | -0.30% | 1.29% |
Correlation
The correlation between PL and XPPE.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. XPPE.DE — Ранг доходности на риск
PL
XPPE.DE
Сравнение PL c XPPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | XPPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 0.22 | +8.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 0.48 | +27.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и XPPE.DE
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки XPPE.DE в -50.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и XPPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -50.15% | -34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -47.71% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -47.71% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -47.56% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -28.92% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 21.69% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и XPPE.DE
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 12.00% | +29.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 42.14% | +31.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 49.08% | +54.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 34.97% | +50.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 35.11% | +49.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и XPPE.DE
Ни PL, ни XPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PL and XPPE.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PL и XPPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор