PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBT.TO с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBT.TO с SLVP

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both Silver funds - SBT.TO tracks the LBMA Silver Price while SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBT.TO returned 11.27%/yr vs 10.89%/yr for SLVP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности SBT.TO и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBT.TO торгуется в CAD, в то время как SLVP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью -6.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBT.TO имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции SLVP немного отстают с 10.89%.

SBT.TO

1 день
2.14%
1 месяц
-22.62%
С начала года
-18.66%
6 месяцев
-23.97%
1 год
57.19%
3 года*
34.43%
5 лет*
15.33%
10 лет*
11.27%

SLVP

1 день
-0.29%
1 месяц
-13.85%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-7.82%
1 год
83.67%
3 года*
52.66%
5 лет*
19.44%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBT.TO и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		-18.66%137.07%18.55%-0.86%1.99%-13.18%48.01%13.31%-12.82%-17.07%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-6.26%189.02%24.17%-4.63%-12.86%-23.57%52.74%32.03%-15.55%-2.55%

Correlation

The correlation between SBT.TO and SLVP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.31

Over the past year, SBT.TO and SLVP have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Silver Bullion Fund

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с SBT.TO:
SBT.TO с SVR.TOSBT.TO с SLVSBT.TO с MNS.TOSBT.TO с PSLV.TOSBT.TO с SVR-C.TOSBT.TO с KILO.TOSBT.TO с GLD
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

SBT.TO vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBT.TO
Ранг доходности на риск SBT.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBT.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBT.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBT.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBT.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBT.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBT.TO c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBT.TOSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.52

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.94

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.28

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

5.43

-2.98

SBT.TO vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBT.TO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBT.TO и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBT.TO и SLVP

Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SLVP в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBT.TOSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-71.84%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.39%

-36.85%

-15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.39%

-36.85%

-15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.39%

-43.67%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.39%

-59.18%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.25%

-32.35%

-17.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-36.14%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.42%

15.47%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SBT.TO и SLVP

Текущая волатильность для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) составляет 16.91%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBT.TOSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.91%

19.34%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.53%

45.95%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.18%

55.34%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.75%

43.63%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.39%

42.81%

+24.58%

Сравнение комиссий SBT.TO и SLVP

SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBT.TO и SLVP

SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.28%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SBT.TO and SLVP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.39% for SLVP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор