Сравнение SVR-C.TO с FMV.DE
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 12.54%/yr vs 2.79%/yr for FMV.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и FMV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как FMV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMV.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR-C.TO показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у FMV.DE с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции SVR-C.TO превзошли акции FMV.DE по среднегодовой доходности: 12.54% против 2.79% соответственно.
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -19.40%
- С начала года
- -14.35%
- 6 месяцев
- -19.83%
- 1 год
- 70.15%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 12.54%
FMV.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -15.75%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 118.65%
- 3 года*
- 49.70%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и FMV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -14.35% | 132.91% | 30.61% | -2.65% | 9.69% | -13.03% | 43.88% | 9.28% | -2.35% | -2.30% |
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 2.66% | 199.82% | -3.11% | -28.73% | -17.44% | -14.43% | 2.90% | 99.52% | -9.78% | -22.09% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and FMV.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.43 |
Over the past year, SVR-C.TO and FMV.DE have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. FMV.DE — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
FMV.DE
Сравнение SVR-C.TO c FMV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR-C.TO | FMV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.45 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 5.32 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и FMV.DE
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки FMV.DE в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и FMV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -85.76% | +32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.86% | -48.23% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -48.23% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -70.16% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -78.44% | +29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -43.78% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -48.52% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 22.20% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и FMV.DE
Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) составляет 15.32%, в то время как у First Majestic Silver Corp (FMV.DE) волатильность равна 23.87%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | FMV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 23.87% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 57.50% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.58% | 73.47% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 61.18% | -25.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 60.51% | -28.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и FMV.DE
SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVR-C.TO and FMV.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и FMV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор